|
АВТОРЕГРЕССИЯРасстановка ударений: АВТОРЕГРЕ`ССИЯ АВТОРЕГРЕССИЯ - регрессионная зависимость значений Хn нек-рой случайной последовательности {Хn, n = 0, ±1,...} от предшествующих значений Хn - 1, Хn - 2, Хn - m . Схема линейной А. m-го порядка определяется уравнением линейной регрессии Хn по Xn - k, k = 1, ..., m, то есть (*) где β1, ..., βm - постоянные, случайные величины εn одинаково распределены с нулевым средним, дисперсией σ2 и некоррелированы (иногда независимы). Схема А. служит полезной стохастич. моделью для описания нек-рых временных рядов (впервые схема линейная А. была введена Дж. Юлом, Yule G., 1921) для анализа временных рядов, к-рыми описывается система, осцилирующая под воздействием внутренних сил и случайных ударов извне. Схема А. (*) может быть рассмотрена как случайный процесс особого типа - авторегрессионный процесс. А. В. Прохоров. Источники:
|
|
|||
© MATHEMLIB.RU, 2001-2021
При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку на страницу источник: http://mathemlib.ru/ 'Математическая библиотека' |