НОВОСТИ    БИБЛИОТЕКА    ЭНЦИКЛОПЕДИЯ    БИОГРАФИИ    КАРТА САЙТА    ССЫЛКИ    О ПРОЕКТЕ  

АВТОРЕГРЕССИЯ

Расстановка ударений: АВТОРЕГРЕ`ССИЯ

АВТОРЕГРЕССИЯ - регрессионная зависимость значений Хn нек-рой случайной последовательности {Хn, n = 0, ±1,...} от предшествующих значений Хn - 1, Хn - 2, Хn - m . Схема линейной А. m-го порядка определяется уравнением линейной регрессии Хn по Xn - k, k = 1, ..., m, то есть

(*)

где β1, ..., βm - постоянные, случайные величины εn одинаково распределены с нулевым средним, дисперсией σ2 и некоррелированы (иногда независимы). Схема А. служит полезной стохастич. моделью для описания нек-рых временных рядов (впервые схема линейная А. была введена Дж. Юлом, Yule G., 1921) для анализа временных рядов, к-рыми описывается система, осцилирующая под воздействием внутренних сил и случайных ударов извне. Схема А. (*) может быть рассмотрена как случайный процесс особого типа - авторегрессионный процесс.

А. В. Прохоров.


Источники:

  1. Математическая Энциклопедия. Т. 1 (А - Г). Ред. коллегия: И. М. Виноградов (глав ред) [и др.] - М., «Советская Энциклопедия», 1977, 1152 стб. с илл.











© MATHEMLIB.RU, 2001-2021
При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку на страницу источник:
http://mathemlib.ru/ 'Математическая библиотека'
Рейтинг@Mail.ru