АВТОКОВАРИАЦИЯ

Расстановка ударений: АВТОКОВАРИА`ЦИЯ

АВТОКОВАРИАЦИЯ случайного процесса X_t - ковариация X_t и X_{t + h} . Если ЕХ обозначает математич. ожидание случайной величины X, то А. равна

Термин «А. » употребляют обычно применительно к стационарным случайным процессам (в широком смысле). Для них А. зависит только от h и лишь множителем, равным дисперсии X_t, отличается от автокорреляции. Наряду с А. употребляют термин «ковариационная функция» (или функция автоковариации).

А. В. Прохоров.

Источники:

1. Математическая Энциклопедия. Т. 1 (А - Г). Ред. коллегия: И. М. Виноградов (глав ред) [и др.] - М., «Советская Энциклопедия», 1977, 1152 стб. с илл.